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01月04日訊

2015年A股市場跌宕起伏，經歷了暴漲暴跌的過山車行情。國內期貨私募整體收益令人滿意，逾六成期貨私募產品2015年實現正收益，平均收益率達90.91%，較去年增長近20%。

資管網昨日公布的2015年度CTA策略業績報告數據顯示，截止2015年12月31日，共收錄了1065只CTA策略的單賬戶，其中有持續業績記錄的共有347只。347只單賬戶平均收益率為90.91%，相比2014年增長18.91%；實現正收益的賬戶共有230只，占比66.28%，過6成單賬戶在2015年實現了正收益；勝境善投股指專號以7719.52%的總收益率獲得2015年CTA策略單賬戶總冠軍。

證券時報記者梳理發現，2015年期貨私募主觀策略賬戶收益高于量化策略。在347只單賬戶中，以主觀策略為主的賬戶有214只，占比61.67%，2015年的平均收益率為100.24%；以量化策略為主的賬戶有133只，占比38.33%，2015年的平均收益率為75.90%，大幅低于主觀組的收益。

雖然量化策略平均收益率低于主觀策略，但量化策略前10名的平均回撤為28.79%，遠低于主觀策略40.28%的平均回撤，可見量化策略顯現出更高的穩定性和風控優勢，量化策略的風險回報比表現更佳。

2015年大量以股指期貨為主要交易品種的產品凈值大幅飆升，通過統計股指期貨限制交易前即2015年9月以前的CTA單賬戶交易數據，以股指期貨開倉額占賬戶總開倉額比例來看，36%的CTA單賬戶屬純商品投資，42%的CTA單賬戶將5成以上資金投資于股指期貨，其中15%的單賬戶僅投資股指期貨。

9月7日起，股指期貨單品種日開倉量被限制在10手以內，且大幅提高日內交易手續費。股指期貨限制交易政策出臺后，80%的原股指賬戶轉為偏商品策略，其中39%的原股指賬戶完全停止股指交易，轉向純商品期貨交易；繼續以股指期貨為主要交易品種（50%以上開倉額）的賬戶仍占20%，其中純股指賬戶占8%。

數據還顯示，自2014年1月~2015年12月共清算單賬戶數量為422只，其中2015年清算數量為294只，受2015年6月股市大跌影響，7、8、9三個月的清算數量最多，占全年的42.52%；操作股指期貨的賬戶中近30%的賬戶在9~12月份清算。（陳冬生）